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富豪制造机:文艺复兴科技10亿身家员工数业内第一

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2017-04-28 08:16:50 来源:华尔街见闻

  在喧闹的金融市场中,文艺复兴科技的量化交易“神器”正在创造越来越多“10亿级”富豪。

  史上可能没有哪家对冲基金可以文艺复兴一样,连年创造稳定的高收益。自1988成立至今的29年时间里,文艺复兴基金依托借量化交易平均收益接近40%,累计收益超过550亿美元。

  与此同时,公司几位创始人也是身价暴增,核心创始人西蒙斯目前个人财富达到157亿美元,在2015年西蒙斯曾创造一年净赚17亿美元的记录。另一位创始人HenryLaufer的身家也达到40亿美元。

  此外,据媒体消息,文艺复兴科技的主要负责人Peter Mercer和Peter Brown身家也将超过十亿美元。依此推算,当这俩人身家达到“10亿级”门槛时,文艺复兴300名员工中还将有更多人身家超10亿。文艺复兴科技公司“10”亿级富豪的数量也将远超其他对冲基金。

  传奇创始人造就传奇量化模型

  文艺复兴创始人西蒙斯被称为传奇投资人,他并非金融或投资出身,而是一个世界级的数学家。数学天赋是令其在华尔街成为量化投资大师的基石。

  西蒙斯在23岁拿到数学博士学位,26岁编写代码攻破国家安全局,30岁领导一个大学的数学系,37岁赢得了几何界的最高奖项美国数学协会的Oswald Veblen几何学奖。西蒙斯年近40才“半路出家”,他面对媒体一贯低调,外界对其文艺复兴科技公司知之甚少。其中关于他们最多的猜测是使用了隐马尔可夫模型(HMM),主要依据是他们的主要成员的背景。

  如今,文艺复兴的量化交易模型已有数百万行的代码,日复一日地创造者投资奇迹。西蒙斯亲自设计了最初的数学模型,他同时雇用了相信这一逻辑的科学家来验证和实践这一模型。人们将西蒙斯的投资方式称为“壁虎式定量投资”,即推崇短线套利、频繁交易,就像壁虎,平时趴在墙上一动不动,蚊子出现时迅速将其吃掉,然后恢复平静,等待下一个机会。

  西蒙斯知道,靠幸运成功只有50%的概率,要战胜市场,必须以周密而准确的计算为基础。所以他管理的对冲基金的数学模型,主要通过对历史数据的统计,找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系,发现市场目前存在的微小获利机会,并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。

  受到投资者青睐

  文艺复兴科技稳定的收益率吸引了无数投资者。

  在当前量化投资巨头日子并不好过的背景下,文艺复兴科技仍然吸引到了不少投资资金。据华尔街日报(博客,微博)消息,文艺复兴2015-2016年获得了来自瑞银,花旗投资机构超过70亿美元的资金 。截止去年末,文艺复兴时管理的资金超过360亿美元。

责任编辑:由佳 RF13266
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